证券法律评论（2019年卷）_郭锋_AZW3_MOBI_EPUB_PDF_电子书（无页码）_郭锋

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大数据在我国证券行业风险监测上的运用问题研究.作者简介:巩海滨,中国证券投资者保护基金有限责任公司总经理,高级经济师;王洪伟,中国证券投资者保护基金有限责任公司证券公司风险监测部总监;华龙,中国证券投资者保护基金有限责任公司统计分析与研究中心高级经理。 巩海滨 王洪伟 华 龙 摘要:目前,大数据在金融风险监测领域的运用日益增多,我国的金融监管部门也正在积极运用大数据开展科技监管,金融企业也积极利用大数据进行自身风险业务监测。可以预见,以大数据为代表的信息科技发展终将重塑证券行业风险监测体系,以大数据证券业风险监测为代表的金融监管科技将形成一套完整体系。在此情况下,需要强化数据安全治理。 关键词:大数据 证券行业风险 风险监测 监管科技 前 言.大数据与人工智能、云计算等互联网先进科技在技术上相互交叉、互相支撑,大数据在金融领域的应用,与科技监管(数据治理、系统建设等)的很多内容相互交叠、相互补充,因此,本文不细究大数据在技术上和应用上与其他技术及行为的界限,采用较宽泛的概念界定。 大数据治国战略研究课题组在《大数据》中开门见山地指出,“大数据就像颠覆性、渗透性、传染性极强的基因一样,一经提出便席卷全球,迅速从概念转化为实践,给各个行业领域带来颠覆式的改造和创新”。资本市场无论从其市场发展、行业进步还是从市场治理和行业监管都在大数据时代背景下发生着深刻变化,面临着新的挑战。 本文聚焦证券行业风险监测领域,尝试分析大数据技术对证券行业风险监测的方式改造和效能提升。 一、大数据基本特征及在金融业风险监测中的运用 伴随着互联网、移动互联网、物联网的快速发展,海量的数据产生并且沉淀,形成大数据,正逐步成为新时代、新社会、新经济的宝贵财富,是待开采与挖掘的金矿。伴随着大数据技术的不断完善与大数据应用的不断推广,大数据的特征、本质及成熟的应用场景也逐步清晰。与此同时,大数据在金融风险监测领域也在逐步地尝试、深入与完善。 (一)大数据基本特征及应用场景分析 1.大数据的基本特征.2008年9月,《自然》(Nature)杂志专刊“The next Google”第一次正式提出“大数据”概念。.Mc Kinsey Global Institute. Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity[R/OL].www.mckinsey.com/mgi, June 2011..Ronald Bachmann, Guido Kemper, Thomas Gerzer.《大数据时代下半场:数据治理、驱动与变现》,北京联合出版公司2017年版。 2011年5月,麦肯锡全球研究院(Mc Kinsey Global Institute)第一次定义大数据 ,“大数据是指其规模大到超出了常规数据库工具获取、储存、管理和分析能力的数据集”,指出,“大数据具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征”。 咨询公司高德纳公司(Gartner)将大数据定义为,“大数据是高容量、高速度、高多样性的信息资产,它要求信息处理的形式有着高性价比且创新,以增强洞察力和决策的准确性”。该定义明确指出大数据的三大特征,数据容量上的极大、数据加工和变化动态的速度快、数据结构和类型具有多样性。 .1YB=1024ZB,1ZB=1024EB, 1EB=1024PB, 1PB=1024TB, 1TB=1024GB, 1GB=1024MB,推特每天产生的数据为7TB,谷歌每小时处理的数据约为1PB,2011年以前全人类的信息量约为1.2ZB。.吴军:《智能时代:大数据与智能革命重新定义未来》,中信出版集团2016年版。.Thomas Erl, Wajid Khattak, Paul Buhler.《大数据导论》,机械工业出版社2017年版。 综合来看,大数据的首要特征是数据体量大,大到需要使用“拍字节(petabytes)”、“艾字节(exabytes)”、“泽字节(zettabytes)”甚至“尧字节(yottabytes)” 来表示;大数据第二个达成共识的特征是多样性 ,是指大数据的来源多样、类型多样、维度多样;大数据第三个达成共识的特征具有一定的表面性即“Velocity” ,从数据获取的角度,应该解释为及时性强或周转的速度快,从数据处理的角度,应该解释为数据需要的处理速度快,但是从数据的本质看,缺乏及时性的数据也是大数据;低价值密度、高应用价值、真实性、完备性、可视化也是大数据的局部特点,构成了本文分析证券行业风险监测的基础。 2.大数据分析的本质与应用场景.数据驱动方法有两大前提:其一,大体量、多维度、全面性、高频次数据的积累;其二,计算机性能以摩尔定律速度进行......

1. 信息
2. 《证券法律评论》编辑委员会名单
3. 序言
4. 【数字经济背景下的证券监管变革】
5. 数字科技对证券市场及其监管的影响
6. 【大数据与证券法治】
7. 大数据在我国证券行业风险监测上的运用问题研究
8. 【区块链技术在证券领域中应用的法律问题】
9. 区块链对证券结算及监管带来的变革
10. 【互联网金融的法律问题研究】
11. 论我国证券经纪商的界定
12. 【证券法治与金融服务法治】
13. 欧盟法关联交易规制的革新:理念、制度与启示